局所ドリフト付きマルコフ関数モデルによるボラティリティ補間の新しいアプローチ

本稿では、離散時点におけるオプション価格から導出されるリスク中立分布に整合的な局所ボラティリティモデルを構築する、新しいマルコフ関数モデルアプローチを提案する。