본 연구는 GARCH 모델과 LSTM 신경망 모델의 장점을 결합한 GARCH 기반 신경망 모델(GINN)을 제안하여, 기존 모델들보다 우수한 금융 시장 변동성 예측 성능을 보여줌.
TimeMixer는 단기 금융 시장 변동성 예측에 탁월한 성능을 보이지만, 장기 예측에서는 정확도가 떨어지는 한계를 보인다.
