AR-Sieve ブートストラップを用いたランダムフォレストと、rangerts時系列予測との比較シミュレーション

Kernekoncepter

AR-Sieve ブートストラップを用いたランダムフォレストは、他のブートストラップ手法と比べて、より正確な予測を行うことができる。

Resumé

本研究では、ランダムフォレスト(RF)アルゴリズムに対して、AR-Sieve ブートストラップ(ARSB)を適用する新しい手法を提案した。ARSB は、データ生成過程(DGP)がAR過程であると仮定し、残差のリサンプリングを行う手法である。

シミュレーション研究では、AR、MA、ARMA、ARIMA、ARFIMA、GARCHの6つのクラスのDGPを考慮し、新しいRFモデルの予測精度を評価した。その結果、ARSB を用いたRFは、他のブートストラップ手法を用いたRFと比べて、最大で13%および16%の予測精度の向上が見られた。これは、ARSBがより多様な決定木を生成するためと考えられる。

一方で、ARSBはブロックブートストラップ手法と比べて計算コストが高くなるが、実用的な範囲内であることが示された。また、MA成分が大きいDGPに対しては、ARSBを用いたRFの性能が劣る傾向にあるが、他のRFモデルよりも優れていた。

全体として、提案手法は時系列予測の精度向上に寄与することが確認された。今後は、理論的な検討や、さらなるベンチマーク評価などが課題として挙げられる。

Statistik

時系列長Tが100、500、1000の場合の平均計算時間(秒):
ARSB: 0.06
IID: 0.04
MBB: 0.03
CBB: 0.03
NBB: 0.03
SBB: 0.04

Citater

なし

Vigtigste indsigter udtrukket fra

AR-Sieve Bootstrap for the Random Forest and a simulation-based comparison with rangerts time series prediction

by Cabrel Tegue... kl. arxiv.org 10-03-2024

https://arxiv.org/pdf/2410.00942.pdf

Dybere Forespørgsler

時系列の季節性が強い場合、ブロックブートストラップはより適切な手法となるのか?

時系列データにおいて季節性が強い場合、ブロックブートストラップは非常に適切な手法となります。ブロックブートストラップは、データの依存関係を保持するために、データをブロックに分割し、これらのブロックを再サンプリングする手法です。特に、季節性のあるデータでは、季節ごとのパターンやトレンドが存在するため、ブロックを使用することで、これらの特性を保持しつつ、依存関係を壊さずにサンプリングを行うことができます。Goehry et al. (2021)の研究でも、季節性のある時系列データに対してブロックブートストラップが有効であることが示されています。したがって、季節性が強い場合には、ブロックブートストラップが他の手法よりも優れた予測性能を発揮する可能性が高いです。

MA成分が大きい場合、ARSBの性能を改善するためにはどのような手法が考えられるか?

MA（移動平均）成分が大きい場合、ARSB（AR-Sieve Bootstrap）の性能を改善するためには、いくつかのアプローチが考えられます。まず、ARSBのモデル選択において、MA成分を考慮したモデルの適合を行うことが重要です。具体的には、ARMAモデルやARIMAモデルの適合時に、MA成分の影響を適切に捉えるために、より高次のMA項を含むモデルを選択することが考えられます。また、ARSBの残差再サンプリングの際に、MA成分の特性を考慮した重み付けを行うことで、より適切な残差を生成し、予測精度を向上させることができるかもしれません。さらに、他のブートストラップ手法や、例えば、ARMAモデルのフィッティングにおいて、AICやBICなどの情報量基準を用いて、最適なモデルを選択することも有効です。

時系列予測以外の分野でも、ARSBはランダムフォレストの性能向上に寄与できるのか?

ARSB（AR-Sieve Bootstrap）は、時系列予測以外の分野でもランダムフォレストの性能向上に寄与する可能性があります。ARSBは、データの自己相関構造を考慮した残差再サンプリング手法であり、これにより生成されるブートストラップサンプルは、データの本質的な特性をよりよく反映します。この特性は、時系列データに限らず、他の依存関係を持つデータセットにも適用可能です。例えば、空間データやネットワークデータなど、観測値間に依存関係が存在する場合、ARSBを用いることで、より多様な決定木を生成し、ランダムフォレストの予測精度を向上させることが期待されます。したがって、ARSBは時系列予測以外の分野でも、データの特性に応じた適切なブートストラップ手法として機能し、ランダムフォレストの性能向上に寄与する可能性があります。