非凸混合整数二次制约二次规划問題に対する新しい双重分解法

Conceptos Básicos

本論文では、非凸混合整数二次制約二次規画問題を解くための新しい p-分枝限定法を提案する。この方法は、p-ラグランジュ分解と双重分解アプローチを組み合わせたものである。p-ラグランジュ分解は、問題の双対問題に対して混合整数緩和を生成し、双重分解アプローチは、整数性と非先見性条件を満たすよう解を修正する。提案手法は、商用ソルバーGurobiよりも優れた性能を示した。

Resumen

本論文は、二段階確率計画問題の決定論的等価問題が非凸混合整数二次制約二次計画(MIQCQP)モデルで表される場合の解法を提案している。

提案手法の主な特徴は以下の通りである:

1. p-ラグランジュ分解: 非凸MIQCQP問題の双対問題に対して、混合整数緩和を生成する手法。精度パラメータpを調整することで、緩和の精度を任意に高めることができる。

2. 双重分解アプローチ: p-ラグランジュ双対問題を解くために、プロキシマル・バンドル法とFrank-Wolfe漸進的ヘッジング法の2つの手法を検討している。これにより、整数性と非先見性条件を満たす最適解を得ることができる。

3. p-分枝限定法: p-ラグランジュ分解と双重分解アプローチを組み合わせた新しい解法。分枝限定法のフレームワークの中で、p-ラグランジュ緩和を繰り返し解くことで、上界と下界を逐次的に改善していく。

提案手法は、商用ソルバーGurobiよりも優れた性能を示しており、非凸MIQCQP問題の解法として有効であることが確認された。

Estadísticas

提案手法のp-分枝限定法は、商用ソルバーGurobiよりも優れた性能を示した。
p-ラグランジュ分解は、問題の双対問題に対して混合整数緩和を生成することで、より強い下界を得ることができる。
双重分解アプローチにより、整数性と非先見性条件を満たす最適解を得ることができる。

Citas

"本論文では、非凸混合整数二次制約二次規画問題を解くための新しい p-分枝限定法を提案する。"
"提案手法は、商用ソルバーGurobiよりも優れた性能を示した。"
"p-ラグランジュ分解は、問題の双対問題に対して混合整数緩和を生成することで、より強い下界を得ることができる。"

Ideas clave extraídas de

A novel dual-decomposition method for non-convex mixed integer quadratically constrained quadratic problems

by Nikita Belya... a las arxiv.org 04-15-2024

https://arxiv.org/pdf/2302.09872.pdf

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