Der Artikel stellt CopulaCPTS, einen Algorithmus zur konformen Vorhersage von Zeitreihen, vor. CopulaCPTS ist in der Lage, kalibrierte und effiziente Konfidenzintervalle für mehrstufige Zeitreihenvorhersagen zu produzieren.
Der Algorithmus besteht aus zwei Schritten:
Durch die Verwendung der Copula-Funktion kann CopulaCPTS die Unsicherheit über den gesamten Vorhersagehorizont hinweg effizient modellieren, was zu deutlich schärferen Konfidenzintervallen führt als bestehende Methoden, ohne die Gültigkeit zu beeinträchtigen.
Die Autoren zeigen die Überlegenheit von CopulaCPTS gegenüber anderen Ansätzen zur Unsicherheitsquantifizierung auf zwei synthetischen und zwei realen Datensätzen. Der Vorteil von CopulaCPTS wird insbesondere bei hoher Dimensionalität der Daten oder langen Vorhersagehorizonten deutlich.
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by Sophia Sun,R... a las arxiv.org 03-20-2024
https://arxiv.org/pdf/2212.03281.pdfConsultas más profundas