מושגי ליבה
본 논문에서는 샘플 외 강건성을 향상시키면서도 수치적 복잡성을 유지하는 프로그레시브 헤징 알고리즘(PHA)의 확장을 제안합니다.
תקציר
정규화된 PHA를 통한 강력한 확률적 최적화: 에너지 관리 시스템 적용에 대한 분석
본 논문은 불확실성이 존재하는 조건에서 의사 결정 문제를 다루는 확률적 최적화 분야, 특히 에너지 관리 시스템(EMS)에 적용 가능한 강력한 확률적 최적 제어 알고리즘을 제안합니다.
본 연구의 주요 목표는 기존의 프로그레시브 헤징 알고리즘(PHA)을 확장하여 샘플 외 데이터에 대한 강건성을 향상시키면서도 수치적 복잡성을 유지하는 새로운 알고리즘인 정규화된 PHA(RPHA)를 개발하는 것입니다.
저자들은 기계 학습에서 널리 사용되는 분산 페널티 개념을 확률적 최적 제어 문제에 도입하여 RPHA를 개발했습니다. 이를 통해 샘플 외 데이터에 대한 성능을 향상시키면서도 표준 PHA와 동일한 수치적 복잡성을 유지할 수 있었습니다. 또한, 저자들은 무작위 시나리오 생성, 시나리오 감소 알고리즘, RPHA를 사용한 시나리오 기반 최적 제어 계산으로 구성된 3단계 제어 프레임워크를 제안했습니다.