信用ポートフォリオのリスクのためのロバストなベルヌーイ混合モデル

本稿では、一般的なテール依存性とモデルの不確実性を考慮した堅牢なフレームワークを提供することにより、従来の信用ポートフォリオリスクモデルを拡張します。