本研究は、金融テキストの感情分析(FSA)をイベントレベルに拡張することを目的としている。FSAの多くの既存研究は、エンティティと感情の予測に焦点を当てているが、金融テキストの感情は通常、特定のイベントに関連している。そのため、イベントの抽出は正確な感情予測に役立つ可能性がある。
しかし、金融テキストのイベントは長く不連続であるため、直接的な抽出アプローチは効果的ではない。そこで本研究では、イベント抽出をクラス分類タスクとして再定義し、企業、業界、粗いイベント、詳細イベント、感情の5つ組を出力するイベントレベルの金融感情分析(EFSA)タスクを提案する。
大規模な中国語金融ニュースデータセットを構築し、EFSAタスクのベンチマークを行った。実験結果は、EFSAタスクが非常に困難であることを示しており、特に大規模言語モデルでも正確な予測が難しいことが明らかになった。そのため、本研究では4ステップのChain of Thought(CoT)フレームワークを提案し、現状最高のパフォーマンスを達成した。
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