ビットコイン価格の短期ボラティリティを注文フロー画像表現で予測する方法について学ぶ

Belangrijkste concepten

注文フロー画像を使用した簡単なCNNモデルが最も優れたパフォーマンスを達成し、将来のボラティリティを正確に予測することが可能である。

Samenvatting

• 著者はビットコイン価格の短期ボラティリティ予測の難しさに焦点を当てている。
• 注文フローデータを画像に変換し、異なるニューラルネットワークモデルでトレーニングする手法が提案されている。
• 実験結果では、CNNを用いた注文フロー表現が最も優れたパフォーマンスを示しており、他の手法よりも正確な予測が可能であることが示されている。
• モデルの構造や性能評価に関する詳細な情報が提供されている。

導入

• 長期的なボラティリティ予測に対する従来のアプローチと比較して、短期的な市場変動の重要性が強調されている。

方法論

• 注文フロー画像表現は、市場イベントのコンテキストをより良く捉え、未来のボラティリティに有益な洞察を提供する。

結果

• CNN-Aggrモデルは他のすべての手法よりも優れた平均スコアを達成し、最も低い標準偏差を持つことから堅牢な全体的なパフォーマンスが示されている。

結論と今後の展望

• 提案されたパイプラインは他資産クラスのボラティリティ予測に一般化可能であり、さらなる改善や拡張が可能である。

Statistieken

1月2021年から得られた価格データを使用して実験が行われました。
CNN-Aggrモデルは平均RMSPEスコアで他のすべての手法よりも優れたパフォーマンスを示しました。

Citaten

"Several models have been trained on these data. Experiments show that a simple CNN model complemented by the aggregated features achieves the best prediction accuracy."
"The proposed pipeline can be easily generalized to predict the volatility of other asset classes as long as the top of the order book and the time and sales are provided."

Belangrijkste Inzichten Gedestilleerd Uit

Learning to Predict Short-Term Volatility with Order Flow Image Representation

by Artem Lensky... om arxiv.org 03-21-2024

https://arxiv.org/pdf/2304.02472.pdf

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