金融市場における変動性予測のための GARCH 組み込みニューラルネットワーク

GARCH モデルの強みと深層学習モデルの柔軟性を組み合わせた新しいハイブリッドモデル GINN を提案し、既存のモデルよりも優れた変動性予測性能を示した。