Automated Importance Sampling via Optimal Control for Stochastic Reaction Networks: A Markovian Projection-based Approach

Grunnleggende konsepter

Efficiently reduce computational complexity in rare event probability estimation using Markovian Projection for Stochastic Reaction Networks.

Sammendrag

• Proposes a novel approach to improve Monte Carlo estimators for rare event probabilities in stochastic reaction networks.
• Derives optimal importance sampling parameters through stochastic optimal control formulation.
• Utilizes Markovian projection to reduce the curse of dimensionality in high-dimensional systems.
• Presents a method to address the curse of dimensionality by mapping the problem to a lower-dimensional space.
• Demonstrates substantial reduction in computational complexity for rare event probability estimation.

Statistikk

"The computational cost scales exponentially with the number of species d."
"The global error for the proposed MC estimator has an error decomposition."
"The bias and statistical error can be bound equally using TOL to achieve the desired accuracy."

Sitater

"We propose a novel approach to address the encountered curse of dimensionality by mapping the problem to a significantly lower-dimensional space via a Markovian projection idea."
"Our analysis and numerical experiments reveal that the proposed MP-HJB-IS approach substantially reduces the MC estimator variance."

Viktige innsikter hentet fra

Automated Importance Sampling via Optimal Control for Stochastic Reaction Networks

by Chih... klokken arxiv.org 03-12-2024

https://arxiv.org/pdf/2306.02660.pdf

Dypere Spørsmål

How does the Markovian Projection approach compare to other dimension reduction techniques in terms of computational efficiency

Die Markovian Projection (MP) Methode bietet eine effiziente Möglichkeit, die Dimensionalität von stochastischen Reaktionsnetzwerken zu reduzieren, indem sie das System auf einen niedrigerdimensionalen Raum abbildet, während die Randverteilung des ursprünglichen hochdimensionalen Systems erhalten bleibt. Im Vergleich zu anderen Dimensionreduktionsmethoden wie der Hauptkomponentenanalyse (PCA) oder der linearen Diskriminanzanalyse (LDA) bietet die MP einen klaren Vorteil in Bezug auf die Erhaltung der Verteilungseigenschaften des Systems. Dies ermöglicht eine präzise Schätzung von seltenen Ereigniswahrscheinlichkeiten in hochdimensionalen Systemen mit geringerer Rechenkomplexität. Darüber hinaus kann die MP speziell auf die Struktur von stochastischen Reaktionsnetzwerken zugeschnitten werden, was zu einer effizienten Schätzung von Erwartungswerten und Wahrscheinlichkeiten führt.

What are the potential limitations of using Markovian Projection for rare event probability estimation in high-dimensional systems

Eine potenzielle Einschränkung bei der Verwendung der Markovian Projection für die Schätzung von seltenen Ereigniswahrscheinlichkeiten in hochdimensionalen Systemen liegt in der Auswahl des geeigneten Projektionsraums. Die Effektivität der MP hängt stark von der gewählten Projektion ab, und in einigen Fällen kann eine eindimensionale Projektion möglicherweise nicht ausreichen, um eine signifikante Varianzreduktion zu erzielen. Darüber hinaus kann die Berechnung der optimalen IS-Steuerungsparameter für die MP in hochdimensionalen Systemen aufgrund des erhöhten Rechenaufwands eine Herausforderung darstellen. Es ist wichtig, die Auswirkungen der Dimensionalitätsreduktion auf die Genauigkeit und Effizienz der Schätzungen sorgfältig zu berücksichtigen.

How can the findings of this study be applied to other fields beyond stochastic reaction networks

Die Erkenntnisse dieser Studie zur Markovian Projection für die Schätzung von seltenen Ereigniswahrscheinlichkeiten in stochastischen Reaktionsnetzwerken können auf andere Bereiche jenseits der Reaktionsnetzwerke angewendet werden. Zum Beispiel könnte die MP-Methode zur Effizienzsteigerung bei der Schätzung von seltenen Ereignissen in anderen komplexen dynamischen Systemen wie Finanzmärkten, epidemiologischen Modellen oder Umweltmodellen eingesetzt werden. Darüber hinaus könnten die Prinzipien der Dimensionalitätsreduktion und der optimalen Steuerungsparameteroptimierung auf verschiedene Anwendungen im Bereich der Unsicherheitsquantifizierung und der Wahrscheinlichkeitsschätzung übertragen werden. Die Flexibilität und Anpassungsfähigkeit der MP-Methode machen sie zu einem vielversprechenden Ansatz für die Analyse und Modellierung komplexer Systeme in verschiedenen Disziplinen.