Die Studie untersucht die strategischen Interaktionen zwischen Energieunternehmen und Datenaustauschplattformen beim Verkauf von Unternehmensdaten. Zunächst wird ein statisches Spielmodell entwickelt, das die optimalen Preise und Gewinne beider Parteien in Abhängigkeit von Parametern wie Investitionsintensität und Großhandelspreis analysiert.
Anschließend wird das Modell um dynamische Aspekte erweitert, um komplexe Phänomene wie Bifurkationen und Chaos zu untersuchen, die bei wiederholten Interaktionen auftreten können. Die Analyse zeigt, dass kleine Änderungen in den Anpassungsparametern das System destabilisieren und in chaotische Zustände führen können. Daher müssen Entscheidungsträger die Parameterwerte sorgfältig auswählen, um die Marktstabilität zu gewährleisten.
Schließlich wird ein hybrider Regelungsmechanismus vorgestellt, der die Komplexität eindämmen und das System in einen stabilen Gleichgewichtszustand überführen kann. Die Ergebnisse liefern wichtige Erkenntnisse für Energieunternehmen und Plattformen, um ihre Datenwertschöpfungsstrategien zu optimieren und die Markteffizienz zu erhöhen.
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