최적화 온라인 미러 하강법을 통한 확률적 및 적대적 온라인 볼록 최적화 간 격차 해소

Основные понятия

최적화 온라인 미러 하강법은 확률적 및 적대적 온라인 볼록 최적화 문제에서 기대 정적 후회 및 동적 후회에 대한 이론적 보장을 제공한다.

Аннотация

이 논문은 확률적으로 확장된 적대적(SEA) 모델에서 최적화 온라인 미러 하강법의 이론적 성능을 분석한다.

주요 내용은 다음과 같다:

1. 볼록 및 매끄러운 기대 손실 함수의 경우, 최적화 온라인 미러 하강법은 누적 확률적 분산 σ2
   1:T와 누적 적대적 변동 Σ2
   1:T에 의존하는 O(√σ2
   1:T + √Σ2
   1:T) 기대 정적 후회 경계를 달성한다. 이는 개별 함수의 볼록성이 아닌 기대 함수의 볼록성만을 요구한다는 점에서 기존 연구보다 약한 가정이다.

2. 강볼록 및 매끄러운 기대 손실 함수의 경우, 최적화 온라인 미러 하강법은 O(1/λ(σ2
   max + Σ2
   max)log((σ2
   1:T + Σ2
   1:T)/(σ2
   max + Σ2
   max))) 기대 정적 후회 경계를 달성하여, 기존 연구보다 개선된 결과를 보인다.

3. 지수오목 및 매끄러운 기대 손실 함수의 경우, 최적화 온라인 미러 하강법은 O(d log(σ2
   1:T + Σ2
   1:T)) 기대 정적 후회 경계를 달성하는 새로운 결과를 제시한다.

4. 또한 볼록 및 매끄러운 기대 손실 함수에 대해 동적 후회 최소화를 다루며, O(PT + √1 + PT(√σ2
   1:T + √Σ2
   1:T)) 기대 동적 후회 경계를 제공한다.

5. 비매끄러운 손실 함수에 대해서도 최적화 온라인 미러 하강법과 암묵적 업데이트를 결합한 새로운 알고리즘을 제안하여, 정적 및 동적 후회에 대한 보장을 달성한다.

Статистика

개별 함수 ft의 기울기 노름은 G 이하로 제한된다.
영역 X의 지름은 D 이하로 제한된다.
최대 확률적 분산은 σ2
max 이하, 최대 적대적 변동은 Σ2
max 이하이다.

Цитаты

없음

Ключевые выводы из

Optimistic Online Mirror Descent for Bridging Stochastic and Adversarial Online Convex Optimization

by Sijia Chen,Y... в arxiv.org 03-19-2024

https://arxiv.org/pdf/2302.04552.pdf

Дополнительные вопросы

확률적 및 적대적 온라인 볼록 최적화 문제에서 최적화 온라인 미러 하강법 외에 다른 알고리즘들의 성능은 어떠한가

주어진 맥락에서, 확률적 및 적대적 온라인 볼록 최적화 문제에서 최적화 온라인 미러 하강법 이외의 다른 알고리즘들의 성능을 살펴보겠습니다. 이 연구에서는 최적화 온라인 미러 하강법이 Stochastically Extended Adversarial (SEA) 모델에 대해 좋은 이론적 보장을 제공한다는 것을 밝혔습니다. 그러나 다른 알고리즘들에 대한 직접적인 비교는 제공되지 않았습니다. 일반적으로, 확률적 및 적대적 온라인 볼록 최적화 문제에 대한 다른 접근 방식으로는 Online Gradient Descent (OGD), Stochastic Gradient Descent (SGD), Online Newton Step (ONS) 등이 있습니다. 이러한 알고리즘들은 각각의 장단점을 가지고 있으며, 특정 문제에 따라 최적의 성능을 발휘할 수 있습니다.

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