แนวคิดหลัก
RVRAE ist ein innovatives dynamisches Faktormodell, das auf dem Variational Recurrent Autoencoder basiert und überlegene Leistungen bei der Vorhersage von Aktienrenditen bietet.
บทคัดย่อ
Einleitung
Dynamische Faktormodelle in Wirtschaft und Finanzen
RVRAE: Kombination von dynamischem Faktormodell und Variational Recurrent Autoencoder
Traditionelle Modelle vs. RVRAE
Traditionelle Modelle vs. RVRAE in der Handhabung von Marktrisiken
RVRAE: Risikomodellierung und Renditeprognose in volatilen Märkten
Empirische Tests
Überlegenheit von RVRAE gegenüber etablierten Baselinemethoden
RVRAE: Effektive Risikomodellierung und Renditeprognose
Vergleich mit anderen Modellen
RVRAE vs. IPCA, CA, FactorVAE, ALSTM, Trans
RVRAE: Beste Ergebnisse in statistischer und finanzieller Leistung
Robustheit
RVRAE übertrifft andere Baselinemethoden bei fehlenden Aktien
RVRAE: Geeignet für die Vorhersage von Renditen neuer Aktien
สถิติ
RVRAE erreicht die besten Ergebnisse in Total R2 und Predictive R2.
คำพูด
RVRAE erzielt die besten Ergebnisse in beiden Out-of-Sample Sharpe-Ratios.