Christiansen, M. C., & Furrer, C. (2024). Canonical insurance models: stochastic equations and comparison theorems. arXiv preprint arXiv:2411.12522v1.
本研究旨在推導適用於狀態空間有限且時間相依性不受限制的模型的精算比較定理。
本文採用一種「模型精簡」的方法,基於隨機後向方程式推導出一個適用於任何典型保險模型的隨機 Thiele 方程式。
本文提出的隨機 Thiele 方程式和比較定理為精算科學提供了一個強大的工具,可用於分析和比較各種保險模型,特別是在處理非等價概率測度方面具有優勢。
本研究推廣了現有的精算比較定理,使其適用於更廣泛的保險模型,並為保險模型的不確定性和穩健性分析提供了新的思路。
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