穩健前瞻性投資和消費:在漂移和波動率不確定性下的隨機化方法

本文研究了風險厭惡和模糊厭惡代理人在不完全金融市場中的穩健前瞻性投資和消費偏好以及最優策略。作者採用隨機化方法來解決Hamiltonian函數對不確定波動率的非凸性問題,並構建了相應的隨機化前瞻性偏好和策略。這些偏好和策略不僅在輔助市場中最優且穩健,也適用於原始物理市場。