In dieser Arbeit untersuchen wir Prophet-Ungleichungen mit Rücknahmekosten. Dabei betrachten wir eine Sequenz unabhängiger Zufallsvariablen X1, X2, ..., Xn mit bekannten Verteilungen. Der Entscheidungsträger kann nacheinander die Variablen beobachten und entscheiden, ob er eine Variable akzeptiert oder nicht. Wenn er eine Variable Xi akzeptiert, kann er sie später gegen eine höhere Variable Xj austauschen, muss dafür aber Rücknahmekosten in Höhe von f·Xi zahlen. Das Ziel ist es, den erwarteten Nettogewinn, also den Wert der endgültigen akzeptierten Variable abzüglich der Gesamtrücknahmekosten, zu maximieren.
Wir zeigen zwei Hauptergebnisse:
Für den Fall f ≥ 1 beweisen wir, dass wir eine optimale Prophet-Ungleichung mit einem Wettbewerbsverhältnis von (1+f)/(1+2f) im Vergleich zum offline-Optimum erreichen können.
Für den Fall 0 < f < 1 charakterisieren wir das asymptotische Verhalten des Wettbewerbsverhältnisses für kleine f und zeigen fast passende obere und untere Schranken, die einen Faktor von 1 - Θ(f log(1/f)) ergeben.
Unsere Ergebnisse werden mit zwei grundlegend verschiedenen Ansätzen erzielt: Einerseits verwenden wir kombinatorische Optimierungstechniken mit LP-Dualität, Flüssen und Schnitten, andererseits inspirieren uns verschiedene Beweise der klassischen Prophet-Ungleichung.
Іншою мовою
із вихідного контенту
arxiv.org
Ключові висновки, отримані з
by Farbod Ekbat... о arxiv.org 04-02-2024
https://arxiv.org/pdf/2404.00527.pdfГлибші Запити