Der Hintergrund erläutert, wie "Trade"-Algorithmen eine effiziente Möglichkeit bieten, zufällig Stichproben von bipartiten Netzwerken mit fester Gradsequenz zu ziehen. Allerdings ist es schwierig zu bestimmen, wie viele solcher Tauschvorgänge erforderlich sind, um sicherzustellen, dass die Stichprobe zufällig ist.
Der Autor schlägt eine Stoppegel-Regel vor, die sich auf die Verteilung der Abstände zwischen den gezogenen Netzwerken und dem Ausgangs-Netzwerk konzentriert. Tauschvorgänge werden so lange durchgeführt, bis sich diese Verteilung stabilisiert, was mithilfe eines Kolmogorov-Smirnov-Tests überprüft wird.
Die Methodik zeigt, dass diese Stoppegel-Regel bei über 300 verschiedenen Gradsequenzen mit einer Wahrscheinlichkeit von über 90% eine zufällige Stichprobe liefert. Darüber hinaus wird die Praktikabilität der Methode anhand von drei empirischen Beispielen aus den Bereichen Ökologie, Soziologie und Politikwissenschaft illustriert.
Die Ergebnisse zeigen, dass die Stoppegel-Regel mit hoher Wahrscheinlichkeit eine zufällige Stichprobe von bipartiten Netzwerken mit fester Gradsequenz liefert. Obwohl die Mischzeit von "Trade"-Algorithmen weiterhin unbekannt bleibt, bietet die Stoppegel-Regel ein nützliches Werkzeug, um zukünftige Forschung zur Mischzeit dieser Algorithmen zu unterstützen.
翻译成其他语言
从原文生成
arxiv.org
更深入的查询