المفاهيم الأساسية
本論文では、金融時系列データにおけるボラティリティの長期的な構造変化を捉えるために、決定論的な時変インターセプトを持つ新しいGARCHモデルを提案し、その統計的性質および実証的な有用性を示している。
Ahlgren, N., Back, A., & Teräsvirta, T. (2024). A new GARCH model with a deterministic time-varying intercept. arXiv preprint arXiv:2410.03239v1.
長期的な金融時系列データによく見られる無条件ボラティリティの漸進的な変化を、従来のGARCHモデルの枠組みを超えて、どのようにモデル化できるか。