포트폴리오 스트레스 테스팅 및 현재 시장 상황을 반영한 가치 위험(VaR) 측정

현재 시장 상황을 반영하여 포트폴리오 위험을 더 정확하고 현실적으로 파악할 수 있는 접근법을 제안한다.