Conceitos Básicos
본 연구는 알려진 한계 분포와 추가적인 다중 자산 옵션 가격 정보를 활용하여 모델 독립적 상한 및 하한을 개선하는 방법을 제안한다. 이를 위해 자산 가격 간 의존성 불확실성과 시장에서 거래되는 다중 자산 옵션 가격 정보를 결합한다. 이를 통해 보다 현실적이고 실용적인 접근법을 제시한다.
Estatísticas
자산 가격 초기값: S0 = [10, 10, 10]
자산 가격 변동성: σ = [0.3, 0.4, 0.5]
자산 가격 상관계수: ρ = [[1, 0.5, 0.5], [0.5, 1, 0.5], [0.5, 0.5, 1]]
만기: T = 1.5년
무위험 이자율: 0%
Citações
"본 연구는 알려진 한계 분포와 추가적인 다중 자산 옵션 가격 정보를 활용하여 모델 독립적 상한 및 하한을 개선하는 방법을 제안한다."
"자산 가격 간 의존성 불확실성과 시장에서 거래되는 다중 자산 옵션 가격 정보를 결합하여 보다 현실적이고 실용적인 접근법을 제시한다."