이 논문은 텐서 신경망을 사용하여 유럽 및 버뮤다 스왑션의 가격 책정을 탐구합니다. 유럽 스왑션의 경우, 텐서 신경망이 밀집 신경망보다 빠르게 수렴하고 더 높은 가격을 제시합니다. 버뮤다 스왑션의 경우, 텐서 신경망과 밀집 신경망은 Longstaff-Schwartz 접근법보다 더 높은 가격을 제시합니다. 뉴럴 네트워크는 고차원 환경에서 더 효과적인 가격 책정을 가능케 합니다.
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by Raj ... às arxiv.org 03-12-2024
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