前向き後向き確率微分方程式を解くための新しい2次の1ステップスキーム

本論文では、前向き後向き確率微分方程式を解くための新しい2次の1ステップ数値スキームを提案する。このスキームは、予測子-修正子アプローチを用いて開発され、Yおよび Zに対して完全に陽解法である。提案手法は、安定性解析と誤差評価を通じて2次の収束性を達成することが示される。