時変パラメータ推定

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indsigt - 時変パラメータ推定

時変パラメータ（TVP）モデルは、リッジ回帰として再解釈・実装することで、計算効率を大幅に向上させ、ハイパーパラメータのチューニングを簡素化できる。

本稿では、線形モデルにおける時変パラメータをカーネル回帰を用いて推定する際、バンド幅の選択が収束率と推定可能なパラメータの滑らかさの範囲にトレードオフの関係をもたらすことを示し、適切なバンド幅選択の指針を提供しています。

提案するSIFt-RLSアルゴリズムは、各ステップで回帰行列の行空間(情報部分空間)にのみ忘却を適用することで、励起された方向のパラメータを追跡しつつ、未励起の方向のパラメータ推定を変更しない。

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