PDSimは、Filipović and Larsson [6]で紹介された多項式拡散モデルを使用して、商品先物価格のシミュレーションを可能にするRパッケージです。また、拡張カルマンフィルター(EKF)または無香カルマンフィルター(UKF)を使用して、状態変数と契約の推定も提供します。ユーザーフレンドリーなインターフェイスにより、シミュレーションと推定の機能をすべてのユーザーが利用できます。
PDSimは、Schwartz and Smith [16]の2要因モデルも統合しています。このパッケージは、ローカルでの実行、Shinyサーバーでの実行、Dockerでの実行など、柔軟な展開オプションを提供します。
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Wichtige Erkenntnisse aus
by Peilun He, N... um arxiv.org 10-01-2024
https://arxiv.org/pdf/2409.19385.pdfTiefere Fragen