Kernkonzepte
Entwicklung einer höherstufigen Änderung-der-Maß-Multilevel-Monte-Carlo-Methode für die Berechnung schwacher Approximationen der invarianten Maße von SDE.
Statistiken
Die Varianz der Änderung-der-Maß-MLMC-Methode wächst linear in der Zeit T für alle T > 0.
Für einen Fehler-Toleranzwert ϵ > 0 erreicht die Methode eine mittlere quadratische Fehlergenauigkeit von O(ϵ2) mit einem Rechenaufwand von O(ϵ−2 |log ϵ|3/2 (log |log ϵ|)1/2).
Zitate
"Die Methode erreicht eine mittlere quadratische Fehlergenauigkeit von O(ϵ2) mit einem Rechenaufwand von O(ϵ−2 |log ϵ|3/2 (log |log ϵ|)1/2)."