Conceptos Básicos
분산 네트워크에서 에이전트들이 협력하여 알려지지 않은 모델 파라미터를 추정하고 최적 솔루션을 찾는 방법을 제안한다.
Resumen
이 논문은 분산 최적화 문제에서 모델 파라미터의 불확실성을 해결하는 방법을 제안한다. 각 에이전트는 자신의 국소 비용 함수만 알고 있지만, 공통의 알려지지 않은 파라미터를 가지고 있다. 에이전트들은 네트워크를 통해 협력하여 이 파라미터를 추정하고 최적 솔루션을 찾는다.
제안하는 알고리즘은 다음과 같다:
분수 베이지안 학습을 통해 파라미터 추정: 각 에이전트는 로그-신념 가중 평균 합의 프로토콜을 사용하여 파라미터 신념을 업데이트한다.
분산 경사 하강법을 통해 최적 솔루션 찾기: 각 에이전트는 자신의 신념에 대한 기대 비용 함수를 최소화하는 방향으로 의사결정 변수를 업데이트한다.
이 방법은 파라미터 추정과 최적화가 양방향으로 결합되어 있어 기존 연구와 차별화된다. 이론적 분석을 통해 모든 에이전트의 신념이 진짜 파라미터에 수렴하고, 의사결정 변수가 이 진짜 파라미터 하에서의 최적 솔루션에 수렴함을 보였다. 또한 신념 수렴 속도에 대한 분석도 제시하였다.
Estadísticas
각 에이전트 i의 관측치 yi는 Ji(x, θ*) + ϵi(x, θ*)의 형태로 나타난다.
각 에이전트 i의 국소 비용 함수 Ji(x, θ)는 x에 대해 강convex하고 Lipschitz 연속이다.
우도 함수 fi(yi|x, θ)는 θ에 대해 고유한 최적 파라미터 θ*를 가진다.
Citas
"분산 최적화 문제에서 모델 불확실성을 해결하는 일반적인 수학적 프레임워크가 아직 연구되지 않았다."
"제안하는 방법은 파라미터 추정과 목적 함수 최적화가 양방향으로 결합되어 있어 기존 연구와 차별화된다."