마르코프 의사결정 과정에서 정적 위험 측정치를 최적화하는 기존 동적 프로그래밍 분해 방법은 근본적으로 최적이 아니며, 이는 가정된 안장점 성질이 일반적으로 성립하지 않기 때문이다. 그러나 가치 위험(Value-at-Risk)에 대해서는 최적의 동적 프로그래밍 분해가 가능하다.
