Concepts de base
深層強化学習と平均分散戦略を使用して、責任あるポートフォリオ最適化を研究しました。
Stats
2020年から2021年までの評価期間で、RLポリシーは平均11.77%の収益を上げた。
MVOExactアプローチでは、ESG目標を考慮した場合、収益率は22.77%に達した。
MVORelaxedアプローチでは、ESG目標を考慮した場合、収益率は17.32%になった。
Citations
"Deep RLは責任あるポートフォリオ割り当てにおいて修正されたMVOアプローチに対して競争力のあるパフォーマンスを提供することが示されました。"