Dynamisch anpassbare Pathspace-Kalman-Filter zur Analyse von Zeitreihen-Daten

Der Pathspace-Kalman-Filter (PKF) ist ein erweiterter Kalman-Filter, der die gesamte Zeitreihe analysiert und die Prozessunsicherheit dynamisch anpasst, um Abweichungen zwischen Modell und Daten zu erkennen.