本論文は、証券貸借市場におけるエージェントレンダーの収益最適化問題に取り組んでいる。証券貸借市場は、中央集権的な注文板ではなく、双方向の取引が行われるeコマースのようなマーケットプレイスであるため、従来の自動売買アプローチは適切ではない。一方で、動的価格設定問題に対するアプローチは有効である可能性がある。
本研究では、コンテキストバンディットフレームワークを用いて、エージェントレンダーの価格設定を最適化する手法を提案している。具体的には以下の通り:
このように、コンテキストバンディットフレームワークを用いることで、市場動向の変化に適応しつつ、エージェントレンダーの収益を最適化できることが明らかになった。
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by Jing Xu, Yun... at arxiv.org 10-02-2024
https://arxiv.org/pdf/2407.13687.pdfDeeper Inquiries