Core Concepts
本論文では、広範な確率微分方程式クラスのBシリーズ表現に関する一般的な結果を収集し、非自律半線形確率微分方程式およびこのクラスの確率微分方程式に適用される指数関数Runge-Kutta法のBシリーズ導出を示した。これは既存の理論を大幅に一般化したものである。
Abstract
本論文では、確率微分方程式のBシリーズ表現に関する一般的な枠組みを提示している。
まず、自律型確率微分方程式のBシリーズ表現について説明する。Bシリーズは、時間に関する形式的な級数として解を表現するものであり、数値解と解の差であるローカルエラーもBシリーズで表現できる。これにより、数値スキームの収束次数を容易に解析できる。
次に、非自律型確率微分方程式のBシリーズ表現を導出する。非自律型の場合、時間依存の線形項や白色雑音項を含むことができる。この場合のBシリーズ表現は、自律型の場合の一般化となる。
さらに、非自律半線形確率微分方程式のBシリーズ表現を示す。この問題クラスに対して、指数関数Runge-Kutta法のBシリーズ表現も導出する。これにより、既存の理論を大幅に一般化することができる。