이 논문에서는 연속시간 선형-2차 최적제어 문제(LQ-OCP)의 이산화를 위한 수치적 방법을 소개한다.
먼저 결정론적 LQ-OCP와 확률적 LQ-OCP를 정의하고, 이를 이산화하기 위한 미분방정식 시스템을 제안한다.
다음으로 세 가지 수치적 방법을 제시한다:
마지막으로, 확률적 LQ-OCP의 비용 함수 분포를 분석한다. Euler-Maruyama 이산화를 사용하여 비용 함수를 2차 형식으로 재구성하고, 이 비용 함수가 일반화된 카이제곱 분포를 따르는 것을 보인다.
수치 실험을 통해 제안된 방법들의 성능을 비교하였다. 결과는 제안된 수치 방법들이 원래 문제와 동등한 이산화된 LQ-OCP를 생성한다는 것을 보여준다.
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