Core Concepts
本論文では、高次元確率微分方程式の解法として、テンソルトレイン型確率有限体積法を提案する。この手法は、テンソルトレイン分解を用いることで、高次元問題の計算量の爆発を抑制し、ショック波などの不連続解を精度良く捉えることができる。
Abstract
本論文では、高次元確率微分方程式の数値解法として、テンソルトレイン型確率有限体積法(TT-SFV)を提案している。
まず、確率有限体積法(SFV)の概要を説明する。SFVは、保存則を満たす偏微分方程式の不確定性定量化に適した手法である。しかし、確率変数の次元が高くなると、計算量の爆発に悩まされる。
そこで本論文では、SFVをテンソルトレイン分解の枠組みに組み込むことで、この問題に取り組む。具体的には以下の手順を踏む:
初期値の計算: 初期値をテンソルトレイン表現で構築する。
物理空間での再構成: WENO法に基づく再構成操作をテンソルトレイン表現で行う。
確率空間での再構成: 確率空間の再構成もテンソルトレイン表現で行う。
数値流束の計算: 再構成された解から、テンソルトレイン表現の数値流束を計算する。
この一連の手順により、高次元確率微分方程式の解を効率的に求めることができる。特に、ショック波などの不連続解を精度良く捉えられるのが特徴である。
Stats
確率微分方程式の保存則の一般形は ∂U/∂t + ∂F(U)/∂x = S(U, ω) である。
物理空間の離散化には有限体積法を、確率空間の離散化にはセル平均を用いる。
数値流束の計算には、ラックスフリードリヒス流束を使用する。