Core Concepts
本論文では、拡散過程のエントロピー生成の大偏差率関数を数値的に計算するための効率的な手法として、相互作用粒子法(IPM)を提案している。特に、ノイズが小さい極限(ε→0)および高次元の場合に焦点を当てている。
Abstract
本論文では、拡散過程のエントロピー生成の大偏差率関数を数値的に計算するための手法として、相互作用粒子法(IPM)を提案している。
主な内容は以下の通り:
拡散過程のエントロピー生成の大偏差率関数は、楕円型の非自己共役な作用素の主固有値の計算に帰着される。
作用素分割法とオイラー-マルユアマ法を組み合わせた離散時間半群を用いて、主固有値を近似することができる。この離散時間半群の分光半径を大量の反復計算により求めることで、IPMに適用できる。
IPMは無限領域の問題にも自然に適用でき、高次元にも容易にスケールアップできる。また、ノイズが小さい極限での特異性にも適応できる。
数値例では、最大16次元の問題を扱い、ノイズが小さい極限での解析解との良い一致を示している。計算時間は次元に対して線形に増加し、ノイズが小さい極限でも安定である。
最終時刻の粒子の経験分布は、ノイズが小さい極限での特異性を正確に捉えている。
Stats
ε = 0.1, 0.01, 0.001の3つの値について計算を行った
α = -1/10 + j*31/120 (j = 0, 1, ..., 31)の32通りの値について計算を行った
粒子数M = 500,000、時間刻みΔt = 2^(-8)を使用した