Core Concepts
Liang Zhangらは、機能的制約を持つ変分不等式問題に対する原始法であるConstrained Gradient Method(CGM)を提案しました。
Abstract
変分不等式問題は最適化と均衡探索問題の統一された枠組みを提供します。
CGMアルゴリズムは、投影ベースの方法と同じ複雑さで演算子Fへのクエリを実現し、最適な複雑さを達成します。
単一制約関数やシンプレックス制約など、特定の場合には閉形式解が可能です。
一般的な多重制約問題に対しては、Frank-Wolfe法など他の手法が適用可能です。
Stats
算術平均値:O(1/ϵ²)
クエリ数:O(1/ϵ²)
最適性ギャップ:O(1/T)
制約違反:O(1/T)