다중 모달 지식 강화 그래프 기반 금융 예측: 대형 언어 모델을 활용한 통화 정책 회의 통화 분석

Core Concepts

다중 모달 정보(텍스트, 비디오, 오디오)와 외부 금융 지식을 활용하여 적응적으로 금융 자산의 가격 변동과 변동성을 예측하는 새로운 방법론을 제안한다.

Abstract

이 연구는 통화 정책 회의(MPC) 통화 분석을 통한 금융 자산 가격 변동 및 변동성 예측에 관한 것이다. 기존 연구는 다중 모달 정보를 활용하여 예측 성능을 향상시켰지만, 외부 금융 지식 활용, 모달 간 중요도 차이 고려, 금융 자산 간 관계 활용 등의 한계가 있었다. 이를 해결하기 위해 MANAGER 모델을 제안한다. MANAGER는 다음과 같은 4가지 주요 구성 요소로 이루어져 있다: 외부 금융 지식 획득: FinDKG를 활용하여 텍스트 입력에 대한 관련 금융 지식을 추출한다. 비디오-오디오 특징 추출: BEiT-3와 HuBERT를 사용하여 비디오와 오디오 특징을 각각 추출한다. 지식 강화 모달 적응형 문맥 이해: 텍스트, 외부 지식, 비디오, 오디오 간 관계를 나타내는 지식 강화 다중 모달 그래프를 구축하고, GCN을 통해 적응적으로 문맥을 이해한다. 금융 예측을 위한 과제 특화 지침 미세 조정: ChatGLM2를 활용하여 가격 변동 및 변동성 예측을 수행한다. 실험 결과, MANAGER는 기존 최고 성능 모델 대비 모든 지표에서 우수한 성능을 보였다. 이를 통해 MANAGER의 효과성을 입증하였다.

Stats

연준 참여자들은 올해 인플레이션이 매우 낮을 것으로 전망하며, 이는 주로 에너지 가격 하락을 반영한 것이다. 올해 인플레이션 전망의 중심 경향은 1% 미만으로, 3월 이후 변화가 없다. 일시적인 요인으로 인해 낮아진 인플레이션이 해소되면서 내년에는 1.6~1.9%, 2017년에는 1.9~2.0%로 중심 경향이 상승할 것으로 예상된다.

Quotes

"...재정 지원 부족이 연준으로 하여금 추가 완화 조치를 취하도록 하겠는가..." "...우리는 모든 외부 요인을 고려하고, 우리가 가진 도구로 필요한 조치를 취할 것입니다..." "...시장 기능이 이미 개선되었다면 왜 QE를 줄이지 않았는가?" "위기 초기에는 금융 시장 기능, 특히 주요 시장의 기능이 주된 초점이었습니다."

Key Insights Distilled From

Modal-adaptive Knowledge-enhanced Graph-based Financial Prediction from Monetary Policy Conference Calls with LLM

by Kun Ouyang,Y... at arxiv.org 03-26-2024

https://arxiv.org/pdf/2403.16055.pdf

Deeper Inquiries

금융 자산 간 상호 관련성을 고려한 통합 예측 모델의 확장 가능성은 어떨까?

금융 자산 간 상호 관련성을 고려한 통합 예측 모델은 확장 가능성이 매우 높습니다. 이 모델은 다양한 금융 자산 간의 관계를 고려하여 예측을 수행하므로, 새로운 자산이나 새로운 관계가 추가되더라도 모델을 쉽게 확장할 수 있습니다. 또한, 이 모델은 외부 지식을 활용하여 예측을 개선하므로, 금융 시장의 변화나 새로운 정보에 대응하는 데 유연성을 가지고 있습니다. 따라서, 새로운 자산이나 관계가 추가되더라도 모델을 쉽게 조정하고 확장할 수 있을 것으로 기대됩니다.

다중 모달 정보 활용에 있어 각 모달의 상대적 중요도를 동적으로 조절하는 방법은 무엇이 있을까?

다중 모달 정보를 활용할 때 각 모달의 상대적 중요도를 동적으로 조절하는 방법으로는 가중 평균 방법이 효과적일 수 있습니다. 이 방법은 각 모달의 중요도를 가중치로 나타내고, 이 가중치를 모델이 학습하도록 함으로써 각 모달의 상대적 중요도를 조절할 수 있습니다. 또한, 각 모달의 중요도를 동적으로 조절하기 위해 self-attention 메커니즘을 활용하는 방법도 있습니다. 이를 통해 모델이 입력의 다양한 부분에 주의를 집중하거나 중요한 정보를 추출할 수 있게 됩니다.

금융 지식 그래프를 활용한 금융 상황 분석과 거시경제 정책 수립의 연계 방안은 무엇일까?

금융 지식 그래프를 활용한 금융 상황 분석과 거시경제 정책 수립의 연계 방안으로는 다음과 같은 접근 방법이 있을 수 있습니다. 먼저, 금융 지식 그래프를 통해 금융 시장의 다양한 요소들 간의 관계를 시각화하고 분석함으로써 시장 동향을 파악할 수 있습니다. 이를 통해 거시경제 정책 수립자들이 시장 상황을 더 잘 이해하고 적절한 정책을 수립할 수 있습니다. 또한, 금융 지식 그래프를 활용하여 금융 시장의 변화에 따른 영향을 예측하고 이를 기반으로 거시경제 정책을 조정하는 방안을 모색할 수 있습니다. 이를 통해 정확한 예측과 신속한 대응이 가능해질 것으로 기대됩니다.