Core Concepts
금융 시스템 내에서 위험민감한 평균장내게임의 중요성과 영향
Abstract
논문에서는 위험민감한 평균장내게임에 대한 이론적 연구와 은행 시장에 적용한 내용을 다룸.
에이전트들이 공통 노이즈에 노출되고 위험 민감성을 반영하는 지수적 비용 기능을 최소화하려고 함.
에이전트들의 위험 회피 행동이 개별 파산 및 시스템적 위험 확률을 줄이고 금융 시스템의 탄력성을 향상시킴.
Fokker-Planck 방정식과 첫 번째 히팅 타임 방법을 사용하여 은행 또는 시장 파산의 전체 확률을 수식화함.
위험민감한 행동을 고려한 시장 모델에 지수적 비용 기능을 통합하고, 특정 경로의 공통 시장 충격에 대한 개별 파산 조건부 확률을 조사함.
Stats
에이전트들의 위험 회피 행동이 개별 파산 및 시스템적 위험 확률을 줄임
지수적 비용 기능을 최소화하려는 에이전트들의 노력
Quotes
"에이전트들의 위험 회피 행동이 개별 파산 및 시스템적 위험 확률을 줄이고 금융 시스템의 탄력성을 향상시킴." - 논문
"Fokker-Planck 방정식과 첫 번째 히팅 타임 방법을 사용하여 은행 또는 시장 파산의 전체 확률을 수식화함." - 논문