Core Concepts
양적 금융 분야의 연구 동향과 주요 저자 및 저널을 파악하기 위해 arXiv 프리프린트 서버에 게재된 논문들을 텍스트 마이닝 기법으로 분석하였다.
Abstract
양적 금융 분야는 수학적, 통계적 모델을 금융 시장과 투자에 적용하는 분야로, 가격 결정, 위험 관리, 포트폴리오 배분 등에 활용된다.
이 연구는 1997년부터 2022년까지 arXiv에 게재된 약 16,000편의 양적 금융 논문을 대상으로 텍스트 마이닝 기법을 적용하여 다음과 같은 분석을 수행하였다:
다양한 토픽 모델링 알고리즘을 비교 평가하여 가장 우수한 성능의 모델을 선정하였다.
선정된 모델을 활용하여 30개의 주제 클러스터를 도출하고, 시간에 따른 주제 동향을 분석하였다.
저자 및 저널 정보를 추출하여 양적 금융 분야의 주요 기여자를 파악하였다.
분석 결과, 분산 금융(DeFi)과 블록체인 기술, 딥러닝 기반 주가 예측 및 뉴스 감성 분석 등의 주제가 최근 크게 부각되고 있음을 확인하였다.
또한 포트폴리오 최적화, 변동성 모델링, 게임 이론 등 전통적인 주제들도 지속적인 관심을 받고 있는 것으로 나타났다.
저자 및 저널 분석 결과, 일부 저명 연구자들의 논문이 arXiv에 충분히 반영되지 않은 것으로 보이며, 향후 다른 데이터베이스를 활용한 보완적인 연구가 필요할 것으로 판단된다.
Stats
양적 금융 분야 논문의 저자 중 상위 100명의 저자는 다음과 같은 특성을 보인다:
평균 피인용 횟수: 1,500회
평균 h-index: 25
평균 i10-index: 50
Quotes
"양적 금융은 수학적, 통계적 모델을 금융 시장과 투자에 적용하는 분야로, 가격 결정, 위험 관리, 포트폴리오 배분 등에 활용된다."
"양적 금융 분야의 연구 동향은 혁신, 금융 시장의 구조적 변화, 규제 변화 등에 의해 주도된다."
"arXiv는 양적 금융 분야 연구자들에게 논문을 신속히 배포할 수 있는 장점이 있어, 연구 동향 파악에 유용한 데이터 소스이다."