未知先驗條件下隨時間變化的高斯過程老虎機問題

本論文提出了一種名為 PE-GP-UCB 的新型貝葉斯優化演算法，該演算法能夠在未知真實先驗條件的情況下解決隨時間變化的黑盒函數優化問題，並通過理論分析證明了其具有遺憾界限，並在模擬和真實數據集上進行實驗驗證，結果表明該演算法優於最大似然估計、完全貝葉斯處理和遺憾平衡等基線方法。