본 논문은 위험 기반 효용 부족(UBSR)의 추정 및 최적화 문제를 다룹니다. UBSR은 금융 분야에서 널리 사용되는 위험 측정 지표로, 기존 VaR와 CVaR의 단점을 보완할 수 있는 대안으로 주목받고 있습니다. 저자들은 UBSR을 무한 변수에 적용할 수 있도록 확장하고, 비대칭적 관점에서 UBSR 추정 및 최적화를 위한 새로운 방법론을 제안합니다.
