観測値調整済み管理限界を用いたCUSUM検定による極度に裾の重い分布列におけるパラメータ変化検出

本稿では、従来のCUSUM検定の感度を向上させるため、観測値に基づいて動的に管理限界を調整する、観測値調整済み管理限界付きCUSUM検定（CUSUM-OAL）を提案する。特に、極度に裾の重い分布列におけるパラメータ変化検出への適用に焦点を当て、その有効性を数値シミュレーションにより示す。