核心概念
PDSimは、多項式拡散モデルと2要因モデルを使用して、商品先物価格のシミュレーションと推定を行うRパッケージです。ユーザーフレンドリーなインターフェイスにより、シミュレーションと推定の機能をすべてのユーザーが利用できます。
要約
PDSimは、Filipović and Larsson [6]で紹介された多項式拡散モデルを使用して、商品先物価格のシミュレーションを可能にするRパッケージです。また、拡張カルマンフィルター(EKF)または無香カルマンフィルター(UKF)を使用して、状態変数と契約の推定も提供します。ユーザーフレンドリーなインターフェイスにより、シミュレーションと推定の機能をすべてのユーザーが利用できます。
PDSimは、Schwartz and Smith [16]の2要因モデルも統合しています。このパッケージは、ローカルでの実行、Shinyサーバーでの実行、Dockerでの実行など、柔軟な展開オプションを提供します。
統計
商品先物価格は対数正規分布に従う。
短期変動要因χtと長期均衡価格要因ξtは、それぞれ平均回帰過程に従う。
短期変動要因の平均回帰速度κは長期均衡価格要因の平均回帰速度γよりも大きい。
短期変動要因と長期均衡価格要因の相関係数ρは-1と1の間の値を取る。
引用
"多項式拡散モデルは、対数正規分布という制限を克服するために導入された。この枠組みでは、商品現物価格Stは要因に関する多項式で表現される。"
"多項式拡散モデルの数学的基礎は[6]で紹介されており、電力先物のモデル化などでこのフレームワークの適用例が見られる。"