核心概念
本稿では、確率的ポートフォリオ理論において、過去の市場情報を利用した新しいポートフォリオ構築法として「シグネチャー・ポートフォリオ」を提案し、その優れた汎用性と計算上の利点を実証している。
要約
確率的ポートフォリオ理論におけるシグネチャー法とその応用:論文要約
Cuchiero, C., & Möller, J. (2024). Signature Methods in Stochastic Portfolio Theory. arXiv preprint arXiv:2310.02322v3.
本研究は、確率的ポートフォリオ理論の枠組みにおいて、過去の市場情報を活用した新しいポートフォリオ構築法を提案し、その有効性を実証することを目的とする。