핵심 개념
금융 데이터 모델링을 위한 Skew-t Copula 모델의 비대칭 및 극단적인 꼬리 의존성
통계
Skew-t Copula 모델은 비대칭 및 극단적인 꼬리 의존성을 캡처
93개 미국 주식에 대한 Intraday 수익을 사용한 Skew-t Copula 모델 추정
인용구
"Skew-t Copula 모델은 비대칭 의존성을 캡처하여 금융 데이터 모델링에 유용하다."
"Bayesian 변분 추론 방법론을 통해 Skew-t Copula 모델의 추정을 제안한다."