이 논문은 StockGPT라는 자기회귀 "숫자" 모델을 소개한다. StockGPT는 미국 주식 일일 수익률 내역을 직접 학습하여 주식 수익률 동학을 깊이 있게 이해하고 예측한다. 기존의 주가 기반 거래 패턴에 의존하는 것과 달리, StockGPT는 주의 집중 메커니즘을 통해 미래 수익률 예측에 도움이 되는 잠재적 표현을 자동으로 학습한다. 2001년부터 2023년까지의 테스트 기간 동안 StockGPT 예측을 기반으로 구축한 일일 재조정 롱숏 포트폴리오는 연간 수익률 119%, 샤프 비율 6.5를 달성했다. 이 포트폴리오는 모멘텀 및 단기/장기 반전 효과를 완전히 설명할 수 있으며, 수동으로 설계된 가격 기반 전략의 필요성을 없앴다. 또한 대부분의 주요 주식 시장 요인을 포괄한다. 이는 복잡한 금융 투자 의사 결정 분야에서 제너레이티브 AI가 인간을 능가할 수 있는 엄청난 가능성을 보여주며, 대규모 언어 모델의 주의 집중 메커니즘이 완전히 다른 영역에 적용될 수 있는 효과를 보여준다.
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by Dat Mai om arxiv.org 04-09-2024
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