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innsikt - リスク管理
最適な情報下でのGlueVaRリスク尺度の最良および最悪のシナリオ
部分的な情報下で、対称性などの形状情報を利用して、GlueVaRリスク尺度の最良および最悪のシナリオを導出した。特殊ケースとしてVaR、TVaR、RVaRの最良および最悪のシナリオも導出した。
リスク回避的な意思決定者にとってより望ましくない状況を生み出す可能性のある負の期待値を持つリスクの追加に関する新しい特徴付け
リスク回避的な意思決定者にとって、負の期待値を持つリスクを随伴する資産は、一般的にそうでない資産よりも望ましくない。
リスク感応的な不確実性下の意思決定
リスク感応的な目的関数を最大化するための最適な意思決定ポリシーを導出する。
リスクアセスメントの公共領域における「ビッグバン、ローバー」
潜在的な被害が大きいほど、リスクを真剣に受け止めるための基準は低くなるべきである。
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