Effiziente Methoden für elliptische und hypo-elliptische Diffusionen mit Anwendungen

In dieser Arbeit wird eine neue antithetische Multilevel-Monte-Carlo-Methode (AMLMC) für die Schätzung von Erwartungswerten in Bezug auf Gesetze von Diffusionsprozessen, die elliptisch oder hypo-elliptisch sein können, präsentiert. Die Methode erreicht eine optimale Rechenleistung, ohne die Simulation von intraktablen Lévy-Flächen zu erfordern.