수학 및 통계

다중 지연 SDE의 절단 EM 스킴과 불규칙 계수에 대한 적용 및 확률 변동성 모델

본 논문은 부분적으로 홀더 연속 드리프트와 국소적으로 홀더 연속 확산 계수를 가진 다중 지연 확률 미분 방정식에 대한 수치 해법을 다룹니다. 절단 오일러-마루야마 스킴을 사용하여 계수의 초선형 항을 처리하며, 주어진 조건 하에서 시간 T에서의 L1 및 L2 수렴률을 보여줍니다. 또한 유한 시간 구간 [0, T]에서의 수렴률도 얻습니다.

다중 지연 SDE의 절단 EM 스킴과 불규칙 계수에 대한 적용 및 확률 변동성 모델

상관 기반 퍼지 클러스터 유효성 지수와 보조 옵션 탐지기