본 논문에서는 S&P 500 옵션 가격에 대한 이중 종속 정규 역가우시안(NIG) 레비 프로세스를 사용하여 금융 시장의 불확실성 충격을 더 정확하게 식별하는 새로운 방법론을 제시하며, 이를 통해 기존 VIX 지수의 한계점을 극복하고 금융 시장의 변동성을 보다 포괄적으로 설명합니다.
